ボリンジャーバンドボリンジャーバンドは正しくない？バンド内に収まる確率をバックテストで徹底検証
ボリンジャーバンドを使った逆張りトレードは、「相場の大半がバンド内に収まる」ことを利用して行われるものです。例えば±3σに収まる確率は理論上99.7%と計算されるため、一時的にバンドを逸脱したとしても、それはあくまで一時的なものでありすぐに...
ボリンジャーバンド
移動平均線移動平均線の乖離率で勝てるのか？勝率と最適設定値をバックテストにより徹底検証
移動平均線の乖離率を使ったトレードで勝てるのか？疑問に思われた方のために、バックテストでその真相を確かめてみたいと思います。重ねて、乖離率がいくらであれば売られ過ぎ・買われ過ぎと判断すべきなのか、その基準も示してみたいと思います。私が調べて...
その他ギャンブラーの誤謬は為替相場にも当てはまるのか？バックテストでその真偽を徹底検証
ギャンブラーの誤謬というものをご存じでしょうか？コイントスで表ばかり出ていると「そろそろ裏が出るはず」と思ってしまうあれのことです。FXがギャンブルかどうかは意見が分かれるところでしょうか、少なくともそういう視点でトレードしている方は何人か...
スラストアップ/ダウンスラストアップ/ダウンで勝てるのか？最適な使い方をバックテストで徹底検証
トレンドの勢いを示すと言われるスラストアップ/ダウンですが、これを参考にトレードして果たして勝てるのでしょうか？疑問に思われた方のために、バックテストでその真相を確かめてみました。またバックテストはいろんなパターンのエントリー・手仕舞いの組...
レンジブレイクレンジブレイクで勝てるのか？定量化方式の提案とバックテストによる有効性検証
レンジブレイクで勝てるのかをバックテストで検証してみました。「どうやってやるの？」と思われた方もいらっしゃると思います。というのも、MACDのゴールデンクロスなどと違って、レンジブレイクには客観的な判断基準がありません。主に裁量トレードで使...
ランダムウォーク理論トレンドは継続するのか？過去データより統計的に検証してみた
ボリンジャーバンドを用いたバンドウォークなど、トレンドフォロー型のトレードをしていてよく騙しに合うなんてことはないでしょうか？トレンドフォロー型のトレードは、明確な相場転換のサインがなければトレンドは継続するという「ダウ理論」を前提にして行...
ROCROCの最適な使い方とは？バックテストで検証してみました
ROCを使ってトレードしてみようと思い立ち、その基本的な使い方をざっと調べてみましたが、結局消化不良に終わったというか、少なくとも以下の課題が放置されたままなのだという印象を受けました。パラメータである期間はいくらが妥当なのかがよくわからな...
移動平均線パーフェクトオーダーで勝てるのか？正しい使い方をバックテストで徹底検証
短期・中期・長期の移動平均線が順番に揃った状態を一般的にパーフェクトオーダーと言うようです。強いトレンドを示すシグナルとして解釈されますが、実際これを頼りにトレードして勝てるのか、疑問に思われたことはないでしょうか？毎回必ず勝てることはなく...
はらみ線はらみ線は相場転換のシグナルか？バックテストで統計的に検証しました
以前、包み足が相場転換のシグナルとして有効かをバックテストで検証しました。結果は惨憺たるものでしたが。今回は、同様の検証をはらみ線に関して行いたいと思います。つまり相場転換のサインと言われるはらみ線が出た時に逆張りを行うトレード手法で勝てる...