ファンダメンタルズ

ファンダメンタルズに関連したバックテストの結果を公開しています。

季節性

1月効果は有効か?1日効果や1時間効果も含めて過去データから徹底検証

「1月効果」というのをご存じでしょうか?株式市場で1月のリターンが他の月のリターンを上回りやすいというアノマリーです。 為替市場でもこれを応用した似た考えがあるようです。例えば、1月の値動きが1年を通した動きに大きな影響を与えるなど...
季節性

外貨を両替するなら何曜日がベスト?過去データよりその傾向を徹底検証

私は海外に行く際、支払いの殆どをクレジットカードで済ませており、外貨の両替は最小限に留めることが多いです。それでも非常用の現金も含め数万~数十万円分の両替は事前に行っています。 そして先日ふと思いました。「外貨を両替するのにお得な曜...
GDP

GDPと為替レート(2)

概要 今回は、GDPと為替レートの関係をグラフにした結果を示したいと思います。GDPは英国と日本のGDPを、通貨ペアはGBP/JPYが対象で、時間単位は四半期別となります。 米国と日本を比較した前回投稿にご興味ある方は、以下を...
雇用統計

非農業部門雇用者数と為替レート

概要 今回は非農業部門雇用者数と為替レートをグラフプロットし、非農業部門雇用者数が為替に与える影響を探ってみたいと思います。 雇用統計等を使ってファンダメンタルズ分析をしている方は是非ご参考にしていただければと思います。 ...
政策金利

政策金利と為替レート(2)

概要 前回政策金利と為替レートの関係をグラフにして示しました。通貨ペアとしてUSD/JPYをピックアップしましたが、あまりトレードに役に立ちそうな関係性は見つけられませんでした。 今回はリベンジではないですが、同じ検証を通貨ペ...
GDP

GDPと為替レート

概要 今回は、GDPと為替レートの関係をグラフにした結果を示したいと思います。GDPは米国と日本のGDPを、通貨ペアはUSD/JPYが対象で、時間単位は四半期別となります。 GDPを使ったファンダメンタルズ分析をご予定の方は、...
政策金利

政策金利と為替レート

概要 政策金利と為替レートの関係をグラフにして示したいと思います。米国金利が上がれば円安ドル高になる、という常識論の確認です。 金利を使ってファンダメンタルズ分析をしようとしている方は、是非ご参考にしていただければと思います。...
雇用統計

雇用統計発表後のトレーリング

概要 米雇用統計発表後、相場が大きく動くことは周知の事実かと思います。 そこで雇用統計発表直後にイフダンのトレーリング注文を行い、相場の勢いを味方につけるという誰もが考えたであろうトレード手法のパフォーマンスを評価し、その結果...
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