インジケータ

MACD・RSI・ストキャスティクスなど所謂インジケータ関連のバックテストの結果を公開しています。

ウィリアムズ%R

ウィリアムズ%Rで勝てるのか?バックテストでその有効性を徹底検証

「ウィリアムズ%R」とは、トレードコンテストで輝かしい成績を収めたラリー・ウィリアムが開発したインジケータです。少なくとも氏はこのコンテストで資産を約113倍まで増やしたそう。 コンテストではこのインジケータ以外もいくつか使ったみた...
ダイバージェンス

ダイバージェンスで勝てるのか?インジケータ別の勝率をバックテストで徹底検証

「ダイバージェンスってぶっちゃけどうなの?」と思われたことはないでしょうか。 FXの入門書などでは、MACDやストキャスティクスの基本の使い方とは別の用途として、ダイバージェンスが紹介されていることが多いと思います。ダイバージェンス...
移動平均線

移動平均線のゴールデンクロスで勝てるのか?最適な使い方をバックテストで徹底検証

一言に移動平均線といっても、その種類は「単純」、「加重」、「指数平滑」といくつかあり、またそれぞれにおいてもパラメータである「期間」をどう設定するかによってその後のパフォーマンスは変わってきます。 どれを使っても勝ったり負けたりを繰...
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RCI

RCIで勝てるのか?勝率と最適な使い方をバックテストにより徹底検証

「RCI」と普通に調べれば、「RCIとは相場の過熱感を測るものであり、100%付近は買われ過ぎ、-100%付近は売られ過ぎを意味する」と出て来ると思います。また設定値は9が一般的だと。 ですがこれ以降、具体的な使い方に関してはいくつ...
ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは正しくない?バンド内に収まる確率をバックテストで徹底検証

ボリンジャーバンドを使った逆張りトレードは、「相場の大半がバンド内に収まる」ことを利用して行われるものです。例えば±3σに収まる確率は理論上99.7%と計算されるため、一時的にバンドを逸脱したとしても、それはあくまで一時的なものでありすぐ...
移動平均線

移動平均線の乖離率で勝てるのか?勝率と最適設定値をバックテストにより徹底検証

移動平均線の乖離率を使ったトレードで勝てるのか?疑問に思われた方のために、バックテストでその真相を確かめてみたいと思います。 重ねて、乖離率がいくらであれば売られ過ぎ・買われ過ぎと判断すべきなのか、その基準も示してみたいと思います。...
ROC

ROCの最適な使い方とは?バックテストで検証してみました

ROCを使ってトレードしてみようと思い立ち、その基本的な使い方をざっと調べてみましたが、結局消化不良に終わったというか、少なくとも以下の課題が放置されたままなのだという印象を受けました。 パラメータである期間はいくらが妥当なのかがよ...
移動平均線

パーフェクトオーダーで勝てるのか?正しい使い方をバックテストで徹底検証

短期・中期・長期の移動平均線が順番に揃った状態を一般的にパーフェクトオーダーと言うようです。 強いトレンドを示すシグナルとして解釈されますが、実際これを頼りにトレードして勝てるのか、疑問に思われたことはないでしょうか?毎回必ず勝てる...
一目均衡表

一目均衡表で勝てるのか?最適な使い方をバックテストで徹底検証

一目均衡表に対するイメージは「とっつきにくそうではあるけれど、使いこなせば勝てるようになりそう」ではないでしょうか。 勿論使いこなして勝てるようになればいいのですが、悲しいことにFXの世界では難しい理屈を理解したからといってそれが必...
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