プライスアクション

プライスアクションに関連したバックテストの結果を公開しています。
ランダムウォーク理論やチャートパターンも本カテゴリで扱います。

グランビルの法則

グランビルの法則で勝てるのか?定量化方式の提案とバックテストによる有効性検証

グランビルの法則で勝てるのかをバックテストで検証してみました。 移動平均線をシグナルにするとはいえ、エントリーの判断基準は比較的曖昧です。主に裁量トレードにおいて用いられる手法であり、バックテストとは根本的に相性が良くありません(バ...
スラストアップ/ダウン

スラストアップ/ダウンで勝てるのか?最適な使い方をバックテストで徹底検証

トレンドの勢いを示すと言われるスラストアップ/ダウンですが、これを参考にトレードして果たして勝てるのでしょうか?疑問に思われた方のために、バックテストでその真相を確かめてみました。 またバックテストはいろんなパターンのエントリー・手...
レンジブレイク

レンジブレイクで勝てるのか?定量化方式の提案とバックテストによる有効性検証

レンジブレイクで勝てるのかをバックテストで検証してみました。 「どうやってやるの?」と思われた方もいらっしゃると思います。というのも、MACDのゴールデンクロスなどと違って、レンジブレイクには客観的な判断基準がありません。主に裁量ト...
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ランダムウォーク理論

トレンドは継続するのか?過去データより統計的に検証してみた

ボリンジャーバンドを用いたバンドウォークなど、トレンドフォロー型のトレードをしていてよく騙しに合うなんてことはないでしょうか? トレンドフォロー型のトレードは、明確な相場転換のサインがなければトレンドは継続するという「ダウ理論」を前...
はらみ線

はらみ線は相場転換のシグナルか?バックテストで統計的に検証しました

以前、包み足が相場転換のシグナルとして有効かをバックテストで検証しました。結果は惨憺たるものでしたが。 今回は、同様の検証をはらみ線に関して行いたいと思います。つまり相場転換のサインと言われるはらみ線が出た時に逆張りを行...
ランダムウォーク理論

為替相場はランダムウォークか?その解説と過去データによる数値検証

ランダムウォーク理論という言葉を聞いたことはないでしょうか?チャートは過去の値動きとは全く無関係に不規則な動きをするという仮説です。 もし為替相場においてランダムウォーク理論が認められるのであれば、テクニカル分析やファンダメンタル分...
包み足

包み足は相場の転換シグナルとして有効か?その真相をバックテストで徹底検証

包み足は相場の転換を示すシグナルであるとよく言われますが、果たしてこれは本当なのでしょうか? 今回はこういった疑問を解消すべく、包み足が相場の転換シグナルとして本当に有効なのかをバックテストにより検証してみたいと思います。 自...
レンジブレイク

レンジの定量化を試みる(4)

概要 今回はレンジの定量化方式をより目視の結果と近くなるよう改良してみました。また、レンジブレイク時のトレーリング戦略をバックテストにより評価しています。 本投稿は、以下の記事に続くものです。 改良方針 ...
ピンバー

ピンバーは相場転換のシグナルか?

概要 ピンバーを相場転換のシグナルと捉えるトレード手法のバックテストを行ってみたいと思います。 ピンバーを使ったトレードを検討されている方は、是非ご参考にしていただければと思います。 ピンバーに関して ピンバーとは...
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