季節性

1月効果は有効か?1日効果や1時間効果も含めて過去データから徹底検証

「1月効果」というのをご存じでしょうか?株式市場で1月のリターンが他の月のリターンを上回りやすいというアノマリーです。 為替市場でもこれを応用した似た考えがあるようです。例えば、1月の値動きが1年を通した動きに大きな影響を与えるなど...
ウィリアムズ%R

ウィリアムズ%Rで勝てるのか?バックテストでその有効性を徹底検証

「ウィリアムズ%R」とは、トレードコンテストで輝かしい成績を収めたラリー・ウィリアムが開発したインジケータです。少なくとも氏はこのコンテストで資産を約113倍まで増やしたそう。 コンテストではこのインジケータ以外もいくつか使ったみた...
ダイバージェンス

ダイバージェンスで勝てるのか?インジケータ別の勝率をバックテストで徹底検証

「ダイバージェンスってぶっちゃけどうなの?」と思われたことはないでしょうか。 FXの入門書などでは、MACDやストキャスティクスの基本の使い方とは別の用途として、ダイバージェンスが紹介されていることが多いと思います。ダイバージェンス...
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グランビルの法則

グランビルの法則で勝てるのか?定量化方式の提案とバックテストによる有効性検証

グランビルの法則で勝てるのかをバックテストで検証してみました。 移動平均線をシグナルにするとはいえ、エントリーの判断基準は比較的曖昧です。主に裁量トレードにおいて用いられる手法であり、バックテストとは根本的に相性が良くありません(バ...
移動平均線

移動平均線のゴールデンクロスで勝てるのか?最適な使い方をバックテストで徹底検証

一言に移動平均線といっても、その種類は「単純」、「加重」、「指数平滑」といくつかあり、またそれぞれにおいてもパラメータである「期間」をどう設定するかによってその後のパフォーマンスは変わってきます。 どれを使っても勝ったり負けたりを繰...
RCI

RCIで勝てるのか?勝率と最適な使い方をバックテストにより徹底検証

「RCI」と普通に調べれば、「RCIとは相場の過熱感を測るものであり、100%付近は買われ過ぎ、-100%付近は売られ過ぎを意味する」と出て来ると思います。また設定値は9が一般的だと。 ですがこれ以降、具体的な使い方に関してはいくつ...
ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは正しくない?バンド内に収まる確率をバックテストで徹底検証

ボリンジャーバンドを使った逆張りトレードは、「相場の大半がバンド内に収まる」ことを利用して行われるものです。例えば±3σに収まる確率は理論上99.7%と計算されるため、一時的にバンドを逸脱したとしても、それはあくまで一時的なものでありすぐ...
移動平均線

移動平均線の乖離率で勝てるのか?勝率と最適設定値をバックテストにより徹底検証

移動平均線の乖離率を使ったトレードで勝てるのか?疑問に思われた方のために、バックテストでその真相を確かめてみたいと思います。 重ねて、乖離率がいくらであれば売られ過ぎ・買われ過ぎと判断すべきなのか、その基準も示してみたいと思います。...
その他

ギャンブラーの誤謬は為替相場にも当てはまるのか?バックテストでその真偽を徹底検証

ギャンブラーの誤謬というものをご存じでしょうか?コイントスで表ばかり出ていると「そろそろ裏が出るはず」と思ってしまうあれのことです。 FXがギャンブルかどうかは意見が分かれるところでしょうか、少なくともそういう視点でトレードしている...