トレンドの勢いを示すと言われるスラストアップ/ダウンですが、これを参考にトレードして果たして勝てるのでしょうか？疑問に思われた方のために、バックテストでその真相を確かめてみました。
またバックテストはいろんなパターンのエントリー・手仕舞いの組み合わせで実施しています。もしスラストアップ/ダウンの有効性が認められた場合、その中でも更に最適な使い方を示すことが出来るかと思います。
定量的な検証結果を欲している方はぜひ参考にしてみてください。
- スラストアップ/ダウンを使ったトレードの勝率
- 最適なエントリーおよび手仕舞いの方法
検証条件
まずスラストアップ/ダウンに関しての基本事項をおさらいし、その後検証で用いるエントリーと手仕舞いの条件を説明したいと思います。
基本のおさらい
スラストアップ/ダウンの概要に関しては、以下のサイトを参考にさせていただきました。
まず定義のところを引用しますと、以下の説明となるようです。
スラストアップは、直前のローソク足の高値を上回って終値が確定されると完成します。
（中略）
スラストダウンは、直前のローソク足の安値を下回って終値が確定されると完成します。
「スラストアップ/スラストダウン｜初めてのプライスアクション」『FXブロードネット』
そして「連続してスラストアップ（ダウン）が発生している上昇（下降）トレンドは値動きの勢いが強いことを示しています。」とのことです。そりゃそうだ。
つまり実際にトレードすることを想定すると、スラストアップ/ダウンが連続したときにエントリーすればトレンドフォローが実現できる、という解釈かと思います。
スラストアップ/ダウンにパラメータがありません。そのため残る問題は、スラストアップ/ダウンが何個連続したときにエントリーすべきか、またどういう手仕舞いがいいのか、という点です
本記事ではいくつかパターンを用意し、バックテストで最適なものを検証したいと思います。
エントリーパターン
課題は単純にローソク足が何個連続したときにポジションを保有するかです。今回検証では、連続1本、連続2本、連続3本の3パターンを用意したいと思います。
手仕舞いパターン
次に手仕舞いのパターンです。トレンドの継続を期待するのであればトレーリングが有効のはずです。以下に3パターン用意してますが、その違いはトレール幅にあります。
パターン1：ローソク足1本
エントリー時、売りの場合は直前ローソク足の高値までの幅を、買いの場合は直前ローソク足の安値までの幅をトレール幅とします。
おそらくトレール幅の設定の仕方の中ではかなり狭めです。どちらかというと損小利大のトレードになるかと思います。
パターン2：ローソク足連続本
連続本とは聞きなれない日本語ですが、エントリーで設定したローソク足の本数だけ遡り、売りの場合は高値までの幅を、買いの場合は安値までの幅をトレール幅とします。
例えば、ローソク足3本連続でスラストアップしたときにエントリーすると設定し、実際にそうなった場合は、3本前のローソク足の安値までの幅がこれに該当します。
連続本数が1本の場合はパターン1と同じですが、そうでない場合は一般的にパターン1より大きくトレール幅を取ることになるかと思います。
パターン3：3ATRでトレーリング
トレーリングでよく用いられる設定値です。おそらく裁量トレードをされる方にとって、かなり現実により即したトレードを行うのがこのパターン3です。
ATRを基準にしてますので、時間足や相場状況の違いを吸収したトレール幅の設定を可能とします。
以上が今回用意したエントリーと手仕舞いの説明となります。
検証結果
それでは実際に結果を見てみたいと思います。バックテストは以下の条件にて行いました。また、今回検証では時間足として15分足、1時間足、4時間足を対象とします。それぞれ前から、スキャルピング、デイトレード、スイングトレードを意識したものになります。
| 通貨ペア | USD/JPY |
| スプレッド | 0.3pips（0.3銭） |
| 検証期間 | 2013/1/1 ~ 2021/12/31 |
| ポジション | 0.1Lot（10000通貨） |
| 資産 | 100万円 |
| ATR期間 | 14 |
15分足
括弧の左の数字はプロフィットファクタです。そのため1より大きければ期待値はプラスで、1未満であれば期待値はマイナスです。括弧の中の数字は取引回数です。
| 連続1本 | 連続2本 | 連続3本 | |
| ローソク足1本 | 0.78（13905） | 0.71（10964） | 0.65（9068） |
| ローソク足連続本 | 0.78（13905） | 0.83（10704） | 0.85（7676） |
| 3ATR | 0.98（8752） | 0.96（7659） | 0.98（5781） |
プロフィットファクタは全て1以下です。15分足などでのスキャルピングでは、スラストアップ/ダウンは当てにならないと思われます。
取引回数が赤文字の箇所がいくつかありますが、これは検証の途中で資産の100万円が枯渇したことを意味します。
1時間足
表の見方は15分足と同様です。
| 連続1本 | 連続2本 | 連続3本 | |
| ローソク足1本 | 0.88（11788） | 0.82（6244） | 0.75（2181） |
| ローソク足連続本 | 0.88（11788） | 0.94（3838） | 1.03（1415） |
| 3ATR | 1.13（2331） | 1.13（2004） | 1.04（1289） |
プロフィットファクタですが、手仕舞いが3ATRの場合を除けば概ね1以下です。手仕舞いは下にいくほど良くなってると読めますが、エントリーは特にどれがいいとかはないようです。
以下に連続1本・3ATRのバックテストの詳細を掲載します。安定的かは意見が分かれそうですが、概ね右肩上がりと見て取れます。
4時間足
表の見方は15分足と同様です。文字色が灰色の箇所がありますが、これは取引回数が1000回に満たない場合です。個人的には1000回に満たない結果は信用しない方がいいと考えてます。
| 連続1本 | 連続2本 | 連続3本 | |
| ローソク足1本 | 1.05（2793） | 1.16（1422） | 1.25（514） |
| ローソク足連続本 | 1.05（2793） | 1.03（959） | 1.40（356） |
| 3ATR | 1.01（655） | 1.14（511） | 1.21（326） |
プロフィットファクタは全て1を超えています。4時間足などのスイングトレードにおいて真価を発揮すると思われます。
以下は連続2本・ローソク足1本のバックテストの詳細です。途中の急伸がなければずっと横這いか微妙にマイナスです。
参考程度に、以下は連続3本・ローソク足連続本のバックテストの詳細です。取引回数が少ないので妄信し過ぎないのが肝要です。
まとめ
本記事では、スラストアップ/ダウンで勝てるのかをバックテストを用いて検証しました。以下に結論となる重要なポイントを示します。
- 15分足などでのスキャルピングには向いていない
- 1時間足などでのデイトレードでは、トレール幅を3ATRぐらいの大きめに設定すると期待値はプラスになる。トレール幅を小さくすると期待値はマイナス
- 4時間足などでのスイングトレードでは、トレール幅の大きさや、何本連続でスラストアップ/ダウンしたときにエントリーすべきかなどはあまり気にせずに期待値をプラスにできる
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
