雇用統計発表後のトレーリングで勝てるのか？バックテストで検証してみました。

相場が大きく動くイベントとして雇用統計の発表が知られています。

なるべくそのチャンスを活かしたく、様々なトレード手法が提案されています。一般的にはトレーリングを用いるべきとの論調で、確かに相場の急変に対しては理にかなっているように思います。

ですが実際にそのようなトレードをした場合どれだけ収益が出るのか、もしかしたら悪手なのではないかなど、懸念はつきないです。

そこで本記事では、雇用統計発表後のトレーリングで勝てるのかをバックテストで検証してみたいと思います。

雇用統計とトレーリング

雇用統計がそもそも何かに関しての詳細は省略します。要は相場が急変するイベントであり、例えば下図は2013/3/8の雇用統計発表時の1分足です。大きな陽線があることがわかると思います。

そしてこの大きな動きに追従するトレーリング注文を行えばローリスクで大きな利益が得られるのではないか、という話です。

雇用統計の発表前に相場が上がるか下がるかを予想して、それに基づいてあらかじめポジションを保有しておくのも一つの手ですが、相場の予測は当てるのが難しいため今回はそうするのではなく、買いと売りどちらにも逆指値注文を入れて約定するのを待機することにします。そしてどちらかの注文が約定したら、もう片方の注文を取り消し、トレーリングを設定します。

以下にイメージを示します。雇用統計発表時刻になった瞬間、下図のように適当な値幅で買いと売りの逆指値注文を入れます。

相場が大きく動き、下図のように上がって買いが発動した場合は、売りの逆指値注文を取り消し、適当な値幅でトレーリングのストップロスをセットします。

後は相場の上昇に任せてトレーリングのストップロスが上がっていき、約定するまでひたすら待ちます。

さて、言葉を濁してきた「逆指値までの値幅」と「トレーリングの値幅」に関してですが、今回は同じ値を採用することとし、また5pips〜20pipsまで1pipsずつ上げていき、どの値幅が最適なのかも確かめてみたいと思います。

バックテストはプログラムを書いて実施しましたが、裁量トレードでも使える方法かと思います。また必ずしも同じトレード手法でなくても、値幅の水準感などは参考になるかと思います。

検証結果

それでは実際に結果を見てみたいと思います。バックテストは以下の条件にて行いました。

以下が値幅別のプロフィットファクタです。

まず、値幅がいくらであれプロフィットファクタは1以上です。つまり期待値はプラスでベースは収益が出るトレード手法なのだとわかります。

また基本的に値幅は小さければ小さいほどプロフィットファクタは大きくなるという結果にもなります。さすがに単調に推移することはなかったですが、概ねその傾向はありそうです。

13pipsあたりからいっきに収益性が悪化することを見ると、USD/JPYの組み合わせだと13pips以上は値幅が大きすぎるということなのだと思います。

以下は最もプロフィットファクタの大きかった値幅5pipsでのバックテストの詳細結果です。かなり安定的に資産が上昇していることがわかります。

ちなみにMT4のストラテジーテスターは1分足が最小単位で、あまりに細かい実際の動きを模擬するのは苦手です。時間足を大きくするか、値幅を大きくするかをすれば実際の動きにかなり近くなると思われますが、そうすると値幅5pipsはやや狭すぎるかも知れません。

念の為、値幅10pipsのバックテストの詳細も記載します。こちらでやるのが無難かも知れません。

まとめ

本記事では、雇用統計発表後のトレーリングで勝てるのかをバックテストで検証しました。以下に結論となる重要なポイントを示します。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。

雇用統計発表日時

参考のため、検証期間における雇用統計発表日時（日本時間）を以下に記載します。