時間足を変えたらストップリミット幅はどう変更すべきか？過去データで検証してみました

いつも15分足で使っていた手法を1時間足や4時間足など別の時間足で試してみたいと思ったことはないでしょうか？

時間足に依存しない手法であればいいのですが、ストップやリミットを設定している場合、時間足の変更によってその幅をどのように調整すればいいのか悩ましいものです。

本記事では、時間足を変えたときにストップリミット幅をどう変更すればいいのかを、過去データを用いて検証してみたいと思います。

この記事でわかること

問題設定

例えば以下のようなトレード手法があるとします。

下図はエントリーの一例です。

黄色の縦線の時刻でMACDがゴールデンクロスしています。白の横線がエントリー価格、赤の横線2本がそれぞれストップとリミットを意味します。

エントリー価格からストップリミットまでの幅はいい感じじゃないでしょうか。少なくとも今回の場合、ストップは前回安値の少し下になっていて、リミットは次の高値より少し下になっています。

もちろん上図は一例なので毎回うまくいくとは限らないのですが、ストップリミットまでの幅の大きさとしては妥当な水準を設定していると思われます。

さて、このトレード手法を仮に4時間足に使えばどうなるか。もし時間足の変更だけでパフォーマンスが上がるなら使いたいところです。

上記のトレード手法を単純に4時間足に適用した場合のエントリーおよび手仕舞いは下図となります。

時間足が長くなった分、当然ローソク足の長さ（値幅）も変わり、ストップリミットまでの幅もローソク足の大きさと比較して相対的に小さくなります。

どうでしょう。少なくともこのようなストップの設定では、前回安値までチャートが下がった場合は損切を食らいます。前回安値によるサポートを期待するのであれば、望ましくない設定値と言えます。

またリミットに関しては、結果論ではありますが、次回デッドクロスまでホールドしておけばより利益を上げられたにも関わらずそれよりも遥かに早く手仕舞いしてしまっています。

ストップ幅もリミット幅ももう少し広げる必要がありそうです。では、一体いくらまで広げればいいのでしょうか。上記のような個別ケースにのみ当てはまるのではなく一般的に通用する方法が知りたいところです。

本稿ではこの問いに一つの解を出したいと思います。

時間足を長くした場合にストップリミットまでの幅が狭く感じるのは、ローソク足が相対的に大きくなったからで、仮にそうであればこのローソク足の大きさによって補正してやればいいのではないか、と考えられます。

ローソク足の大きさとはすなわち長さです。時間足別にローソク足の長さの平均（絶対値平均）を計算し、その平均値の倍率に応じてストップリミットを変えてやります。

例えば、15分足におけるローソク足の長さの平均が10pips（10銭）で、 4時間足におけるローソク足の長さの平均が50pips（50銭）だった場合、50/10=5であるため、15分足におけるストップリミット幅をそれぞれ5倍したものが4時間足におけるストップリミット幅となります。

逆に4時間足から15分足に変更する場合は、ストップリミット幅を5で割ることになります。

それでは過去データから実際に倍率を計算してみましょう。

各ローソク足の長さは、終値と始値の差の絶対値とします。その他細かい条件は以下となります。

下表が検証結果です。倍率は15分足の絶対値平均を1とした場合の各時間足の絶対値平均です。

この結果に倣うと、仮に普段15分足でトレードしていて、4時間足に変更する場合は、ストップリミット幅を共に4.188倍することになります。

前述した例にこれを当てはめると、ストップリミット幅は以下のようになります。損切ラインがもう少し下であればよかったところですが、改良前より随分マシな水準になったのではないでしょうか。

以下は各年ごとに倍率を計算したものです。年によってそう大きく傾向が変わるわけではないので、上記の表の倍率を使うことで大きな問題はないと思われます。