レンジの定量化を試みる(4)

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概要

今回はレンジの定量化方式をより目視の結果と近くなるよう改良してみました。
また、レンジブレイク時のトレーリング戦略をバックテストにより評価しています。

本投稿は、以下の記事に続くものです。

改良方針

前回投稿では、単に実体線からなるレジサポラインを抜けるだけでなく、移動平均線とローソク足の交差する回数にもある閾値以上となるよう条件を設けました。
これはレンジ内のもみくちゃ感を条件として出すためです。

ですが、この改良をもってしても未だ納得感のないエントリーが発生してしまいます。

下図がその例です。
2019/1/16の1時間足で、白い移動平均線もプロットしてます。
白枠内に40本のローソク足があり、枠の右端で実体線からなるレジスタンスラインを上に抜け、さらに枠の右の方で移動平均線とローソク足が4回以上クロスしています。
つまり買いエントリーのポイントなわけですが、レンジというより上昇トレンドの途中であるため、これは望ましい結果ではありません。

このようなエントリーを極力排除するため、今回はレンジの定量化方式に更に改良を加えたいと思います。

どうするかというと、レジサポラインに対して更に「レジスタンス感」・「サポート感」を出すため、レンジを前後半に分け、それぞれでレジサポ付近に終値を観測することを条件にしてみます。

一つずつ説明すると、まずローソク足過去40本見るとした場合、従来通りこの40本の実体線でレジサポラインを算出します。

次にローソク足を前後半に分けます。
ちょうど半分とすれば、40本前から20本前までが前半、20本前から直近までが後半です。

んで、前半後半ともに少なくとも1つレジスタンスラインの近くに終値があれば、買いエントリーを認め、逆にサポートラインの近くに終値があれば、売りエントリーを認めます。

この手続きにより、単なる最高値・最安値の更新でのエントリーではなく、過去に二度以上跳ね返されているラインを超えるタイミングでのエントリーになることが期待できます。

ちなみに上記の「近く」に関してですが、レジサポラインの値幅の10%をマージンとして見ています。

以下がまとめです。

トレード手法

  • 過去40本のローソク足の実体を対象に、その最大値をレジスタンスライン、その最小値をサポートラインとする
  • レジスタンスラインを上に抜けたときに買いで成り行きエントリー、サポートラインを下に抜けたときに売りで成り行きエントリー
  • ただし、ローソク足を40本前から20本前の前半と、20本前から直近の後半に分け、前後半共に少なくとも1つの終値がレジスタンスライン$\pm$マージンになければ買いエントリーを見送り、サポートライン$\pm$マージンになければ売りエントリーを見送る
  • マージンはレジスタンスラインとサポートラインの差分の10%とする。
  • エントリーと同時に、レジサポラインの幅/2をトレール幅とするトレーリングを注文
  • 既にポジションを保有している場合はエントリーを見送る
  • ポジション保有期間がローソク足40本分続いた場合、その場で決済
  • ポジションは常に0.1Lot(10000通貨)
  • 通貨ペアはスプレッド0.3pips(0.3銭)のUSD/JPY
  • 資産100万円スタート
  • 検証期間は2013/1/1~2020/12/31(8年間)
  • 15分足、1時間足、4時間足、日足でそれぞれ検証

結果

下図は15分足。
前回より結果はよろしくないです。

下図は1時間足。
こちらも前回より落ちました。

下図は4時間足。
こっちは改善です。

下図は日足。
こちらは改悪。

以上がバックテストの結果です。

4時間足はプラ転しましたが、それ以外の時間足は悪化です。
まあレンジの精度の評価とバックテストの結果の良し悪しは無関係と言えば無関係ですが。

今回のバックテストをビジュアルモードで観察し、目視の感じ良さそうなら、例えばフィボナッチリトレースメントの評価とかにも使っていきたいと考えています。