パラボリックの加速因子

スポンサーリンク

概要

パラボリックのパラメータである加速因子をいろいろ変えた時のバックテストの結果を示したいと思います。

加速因子をいくらに設定しようか検討されている方はご参考にしてください。

加速因子に関して

本投稿は以下の記事に続くものです。

前回、パラボリックの加速因子のステップを0.02(最大値0.20)で固定し、パラボリックがローソク足を上下に跨いだ時にエントリーを行うトレード手法のバックテストを行いました。

結果は下図の通りです。
悪くないとは思いますが、ドローダウンもそこそこあり、個人的には気持ちもう少し資産の推移を安定させたいところです。

そこで今回は、パラボリックの加速因子のステップを0.02ではない他の値に色々変えてみて、結果を比較してみたいと思います。

加速因子のステップを変えれば結果にどういう影響を与えるか、一応調べてもみましたが、あまり目ぼしい情報は出てきませんでした。
ですので今回の検証を行うことは大いに意味のあることかと思います。

前回加速因子のステップを0.02としたため、今回は0.01あるいは0.03と変えてみて、結果を見てみたいと思います。

以下にトレード手法を示します。

トレード手法

  • ローソク足確定時に、SARがローソク足の下から上に移動した場合は売り、SARがローソク足の上から下に移動した場合は買い
  • 加速因子の最大値=0.20固定とし、加速因子のステップは0.03と0.01でそれぞれ検証
  • ポジションは常に0.1Lot(10000通貨)とし、既にポジションを持っている場合はドテン
  • 通貨ペアはスプレッド0.3pips(0.3銭)のUSD/JPY
  • 資産100万円スタート
  • 検証期間は2013/1/1~2020/12/31(8年間)
  • 1時間足で検証

結果

下図は加速因子のステップ=0.03。
バタつきがでかくなったため、増やすのはまずそうです。

下図は加速因子のステップ=0.01。
かなりいい感じと思います。
増やすより減らした方が良さそうです。

さらに下げて、下図は加速因子のステップ=0.005。
悪化してしまいました。
もしかしたら0.01がベストなのかも知れません。

念のため、下図は間をとった加速因子のステップ=0.0075。
ちょうど間ぐらいのパフォーマンスという感じでしょうか。

以上がバックテストの結果です。

加速因子のステップは0.02よりは小さくした方が安定はします。
が、0.01ぐらいがちょうどいいという感じで、それ以上小さくするのは逆効果という結果だと思います。

今後は最大値も変えたりして試してみたいなと考えています。