ピンバーは相場転換のシグナルか?

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概要

ピンバーを相場転換のシグナルと捉えるトレード手法のバックテストを行ってみたいと思います。

ピンバーを使ったトレードを検討されている方は、是非ご参考にしていただければと思います。

ピンバーに関して

ピンバーとは、実体が短く、ヒゲが長く、更にヒゲが上下どちらかに大きく伸びているローソク足を指します。

ヒゲが上に大きく伸びているということは、一度上がった価格が強く押し戻されたことを表し、これから下落へ向かうシグナルとして読まれます。
ヒゲが下に大きく伸びている場合はその逆です。

押し戻されてそのままの勢いで相場が転換すればいいのですが、その前に一度価格が上がったことは事実で、その勢いがまだ残っていれば結局転換せず上昇を続けることも十分考えられます。

このようにどっちとも取れるため、結局その信憑性はバックテストで確かめる必要があります。

ですがその前に、実体が「短い」だとかヒゲが「大きく」だとかを定量化しなければなりません。
今回の検証では、以下のサイトの考え方を頂戴させていただきました。

FXでかなり使えるピンバー手法!強力なローソク足反転シグナル
反転シグナルで最も強力なローソク足が『ピンバー』です。なぜピンバーが強力なシグナルになるのか?ピンバーをFXでどのように活かせばよいのか?エントリーから、損切りの方法。ピンバーを使った手法まですべて分かりやすく解説しています。

抜粋しますと。

【ヒゲの長さ】実体の約3倍以上のヒゲであること
【実体の位置】実体の位置が、ヒゲの先端から20〜30%以内にあること(先端に近ければ近い方がよい)

「FXでかなり使えるピンバー手法!強力なローソク足反転サインの定義とは|ローソク足&プライスアクション」『PriceAction Trader
エイクのFXブログ』

図にすると以下のような感じだと思います。
ヒゲの先端からの範囲は30%に設定したいと思います。

勿論、下ヒゲが大きければ買いエントリー、上ヒゲが大きければ売りエントリーです。

また、エントリーと同時にストップリミットを設定することとします。
今回は、ストップリミット幅共に、現在価格とヒゲの先端までとしたいと思います。
つまり、下ヒゲが大きければ現在価格と下ヒゲの先端までを、上ヒゲが大きければ現在価格と上ヒゲの先端までをストップリミット幅とします。
これは「ヒゲまで戻ればやっぱり相場の勢いは残っていたよね」という判断が可能だからと考えたためです。

以上をまとめると、以下がトレード手法になります。

トレード手法

  • ローソク足確定時かつポジションが無い場合にエントリー判断実行
  • 長いほうのヒゲの長さが実体の長さの3倍以上あり、短い方のヒゲの先端から数えて実体がローソク足の長さ全体の30%以内であればエントリー
  • 上ヒゲが大きい場合は売りエントリーで、下ヒゲが大きい場合は買いエントリー
  • エントリーと同時に、現在価格と長い方のヒゲの先端までの長さを幅とするストップリミットを設定
  • ポジションは常に0.1Lot(10000通貨)
  • 通貨ペアはスプレッド0.3pips(0.3銭)のUSD/JPY
  • 資産100万円スタート
  • 検証期間は2013/1/1~2020/12/31(8年間)

結果

下図は15分足。
スプレッド負けしたのか、綺麗に右肩下がりです。

下図は1時間足。
こちらも薄まっているとはいえ、同様の現象かと思います。

下図は4時間足。
安定しませんが、結果は勝ちです。

下図は日足。
こちらも安定しませんね。

以上がバックテストの結果です。

少なくとも今回の判断基準は、とてもトレードに使えるものではないと思います。
実際にビジュアルモードで見たところ、かなり小さいローソク足で条件を満たすものが多かった印象です。
これが15分足、1時間足でのスプレッド負けの原因となっている可能性があります。

次回あたり、ピンバーの判断にローソク足の大きさも条件に加える等してみるのはどうかと考えています。