雇用統計発表後のトレーリング

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概要

米雇用統計発表後、相場が大きく動くことは周知の事実かと思います。

そこで雇用統計発表直後にイフダンのトレーリング注文を行い、相場の勢いを味方につけるという誰もが考えたであろうトレード手法のパフォーマンスを評価し、その結果を示したいと思います。

雇用統計発表後の相場急変についていくトレードを行いたい方は、是非ご参考にしていただければと思います。

雇用統計とトレーリング

そもそも雇用統計とは何かに関しての詳細は省略しますが、要は雇用統計発表直後は相場が大きく動きます。

下図は2013/3/8の雇用統計発表時の1分足です。
大きな陽線があることがわかると思います。

そしてこの大きな動きに追従するトレーリング注文を行えばローリスクで大きな利益が得られるのではないか、という算段です。

後は以下にエントリーするかです。

雇用統計の発表前に相場が上がるか下がるかを予想して、それに基づいてあらかじめポジションを保有しておくのも一つの手ですが、相場の予測は当てるのが難しいため、今回はそうではなく、買いと売りどちらにも逆指値注文を入れて約定するのを待機することにします。

そしてどちらかの注文が約定したら、もう片方の注文を取り消します。

以下に手続きのイメージを示します。
雇用統計発表時刻になった瞬間、下図のように適当な値幅で買いと売りの逆指値注文を入れます。

相場が大きく動き、下図のように上がった場合は売りの逆指値注文を取り消し、適当な値幅でトレーリングのストップロスをセットします。

後は相場の上昇に任せてトレーリングのストップロスが下図のように上がっていきます。

今回は決済指値は入れずにやろうと思います。
以下がトレード手法のまとめです。

トレード手法

  • 雇用統計発表時刻になったとき、その時の価格から$\pm$Xpips(X銭)に買いと売りの逆指値注文を入れる(Xは後述するパラメータ)
  • どちらかが約定した際、もう片方の注文を取り消し、値幅Xpips(X銭)でトレーリング注文をセット
  • ポジションは常に0.1Lot(10000通貨)
  • 通貨ペアはスプレッド0.3pips(0.3銭)のUSD/JPY
  • 資産100万円スタート
  • 検証期間は2013/1/1~2020/12/31(8年間で雇用統計96回分)
  • 時間足は1足
  • Xを10、15、20と変えてそれぞれ検証

結果

下図はX=10pips(10銭)です。
結構綺麗な右肩上がりに見えます。

下図はX=15pips(15銭)です。
右肩上がりですが、途中から上昇が鈍化してます。

下図はX=20pips(20銭)です。
値幅が大きければ大きいほどパフォーマンスは落ちるのでしょうか。
だんだん純益、プロフィットファクタなどが微妙になっていってます。


そうすると「X=5pips(5銭)はどうなのか?」と思われたかもしれません。
参考程度に下図にそれを示します。

ですが注意が必要です。
MT4のストラテジーテスターは1分足が最小単位であるが故に、Xの値幅が小さすぎると検証結果の精度が著しく落ちてしまいます(そういった意味ではX=10もまだ不十分かも知れませんが)。
そのためあくまで参考程度です。

以上がバックテストの結果です。

雇用統計の発表は1月に1回しかないため、母数が少なく評価が難しいかもしれませんが、今回結果を信じるなら普段よりロットを大きくする戦略もありかと思います。